加密貨幣回測交易成本考量

大家好！在金融策略回測中，除了考慮交易策略的準確性外，還需要考慮交易成本的影響。許多人在回測時只考慮盈虧的點數，但忽略了手續費、稅金、資金費率等因素對績效的影響。在這篇部落格文章中，我們將深入探討如何在回測中考慮交易成本，並介紹計算績效時的一些關鍵步驟。

考慮交易成本的重要性

在金融市場中，交易成本是影響實際獲利的重要因素之一。即使策略在沒有考慮成本的情況下獲得了不錯的表現，實際交易中的成本可能會對績效造成很大的影響。因此，在回測中考慮交易成本是非常重要的一環，可以更真實地評估策略的可行性和效果。

考慮的交易成本

在回測中，我們需要考慮多種交易成本，包括手續費、稅金、資金費率、滑價等。以幣安的期貨交易為例，手續費通常是0.03%（市價單），使用BNB扣款可以降到0.027%。另外，考慮到資金費率和滑價難以準確估算，我們可以通過將手續費進行疊加，估算總的交易成本，例如0.1%。

計算交易成本的步驟

在回測中，計算交易成本的步驟如下：

1. 根據交易明細計算每筆交易的報酬率（return），公式為進場價格除以出場價格，再減去1。
2. 根據交易的買賣方向（bs）區分，如果是買入操作，報酬率為（cover_price / order_price – 1），如果是賣出操作，報酬率為（order_price / cover_price – 1）。
3. 扣除成本，通常我們將每筆報酬率減去估算的交易成本率，例如0.1%。
4. 繪製報酬率曲線圖，可以比較原始報酬率和扣除成本後報酬率的走勢。

視覺化績效

透過繪製報酬率曲線圖，我們可以清楚地看到扣除成本後的績效走勢。藉由比較原始報酬率和扣除成本後報酬率的累計走勢，我們可以更真實地評估策略的表現。這種方式可以幫助我們確保策略在實際交易中的可行性和穩定性。

總結

在金融策略回測中，考慮交易成本是一個不可忽略的關鍵步驟。除了盈虧的點數外，交易成本的影響可能會對策略的績效產生重大影響。透過計算報酬率並扣除成本，我們可以更真實地評估策略的表現。同時，通過繪製報酬率曲線圖，我們可以直觀地看到經過成本調整後的績效走勢。如果你也在進行金融策略回測，切記要考慮交易成本，以確保你的策略在實際交易中能夠獲得預期的效果。

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